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2016年09月10日

本学経済学部の浅井学教授と客員教授の共著論文が学術誌に掲載されました

本学経済学部の浅井教授とシドニー大学数理・統計学部のシェルトン・ペイリス准教授の論文「Generalized Fractional Processes with Long Memory and Time Dependent Volatility Revisited (長期記憶性と時変動ボラティリティをもつ一般化分数和分過程の再考)」が、計量経済学の専門誌「Econometrics(エコノメトリクス)」に掲載されました。ペイリス准教授は、2015年9月から2016年1月まで本学客員教授として滞在し、経済学部のJAS科目「Time Series Analysis (時系列分析)」の授業を担当していました。

ペイリス准教授は、シドニー大学で近年、時系列データの長期記憶性の研究をしています。かねてから浅井教授のボラティリティ変動モデルの研究に関心をもち、本人より浅井教授に共同研究および客員教授としての滞在の打診がありました。今回掲載された論文は、その共同研究の成果です。

浅井教授は「シェルトンの授業を受講した経済学部生のなかから、シドニー大学・大学院経済学研究科の合格者が出ました。非常にいい授業をして頂いたと思います」「シェルトンと一緒に書いた論文がもう1つあるので、それも学術誌に掲載されることを期待しています」と語りました。

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ページ公開日:2016年09月10日