経済学部の浅井教授の共著論文が国際的な学術誌に掲載されました。

浅井教授の共著論文「High-dimensional Sparse Multivariate Stochastic Volatility Models」が、学術誌『Journal of Time Series Analysis』（注）に掲載されました。近年、高次元データを扱うための統計手法の開発に注目が集まっています。論文では、金融資産のリスクを予測するための効果的な方法を提案し、23か国の株価指数のデータやアメリカの代表的な100社の株価のデータを使ってその有用性を検証しています。
浅井教授は「経済発展の陰には、スタートアップ企業への投資やそのリスク管理をどうするのかという問題があります。持続可能な経済発展のために、今回の研究が少しでも役に立てばと願っています」と語りました。

（注）『Journal of Time Series Analysis』は、時系列データの分析における数理統計理論の発展を目的とした査読付き学術誌です。1980年に創刊され、John Wiley＆Sonsから出版されています。