2月11日、本学経済学部の浅井学教授、南アフリカ共和国プレトリア大学のランガン・グプタ教授、オーストラリア・シドニー大学のマイケル・マカリア教授の論文「Forecasting Volatility and Co-volatility of Crude Oil and Gold Futures: Effects of Leverage, Jumps, Spillovers, and Geopolitical Risks」が、学術誌『International Journal of Forecasting』（電子版）に掲載されました。

この学術誌は、予測の分野における発展のために1985年に創刊されました。意思決定や政策立案に使えるように、予測における理論・方法・評価・実証分析等の最新動向を収録し、年4回の頻度で刊行しています。

論文では、変動の激しい原油先物のリスクと、安定していると考えられる金先物のリスクの予測について、拡散効果や地政学的リスクなどの影響を分析しています。