경제학부 아사이 교수의 국제 공동 연구의 성과로서 3편의 논문이 국제적인 학술지에 게재되었습니다.

홍콩 과학 기술 대학의 Mike K. P. So(蘇家培) 교수와의 논문 ‘Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Conditional Autoregressive Wishart Models’가 학술지 「Journal of Time Series Analysis」 에 실렸습니다. 또한, 학술지 「Computational Economics」에는 대만 펑지아(逢甲) 대학의 진완숙(陳婉淑) 교수 등과의 논문 ‘On a Bivariate Hysteretic AR-GARCH Model with Conditional Asymmetry in Correlations’ 및 대만 아시아 대학의 마이클 미카엘 교수와의 논문 ‘Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models’이 실렸습니다.

학술지 「Journal of Time Series Analysis」는 시계열 데이터 분석의 수리 통합 이론의 발전을 목표로 한 동료 심사를 거친 학술지입니다. 1980년에 설립되어 John Wiley＆Sons에서 출판되었습니다. 학술지 「Computational Economics」는 동료 심사를 거친 학술지로 경제학의 복잡한 문제를 풀기 위해, 급속하게 발전하고 있는 컴퓨터 기법을 사용한 연구를 다루고 있습니다. 1988년에 창간되어 Springer사에서 발행되었습니다.

논문을 게재함에 있어 아사이 교수는 “이들 모델은 금융 자산의 리스크 분석에 응용할 수 있습니다. 이러한 시점에서 현재, 재생 가능한 에너지에 대한 투자에 대한 연구에 주력하고 있습니다. SDGs에 조금이나마 공헌할 수 있도록 노력하겠습니다.”라고 말했습니다.

교원 정보

아사이 마나부

전문 분야              금융의 리스크 관리

연구 테마              금융 자산 리스크의 모델화와 예측