本学経済学部の浅井学教授とシドニー大学のマイケル・マカリア教授、台湾・国立中興大学の張嘉玲教授の論文「Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory」が、学術誌「Journal of Econometrics」に掲載されました。
この学術誌は、計量経済学の理論・実証研究の発展のために1973年に創刊されたもので、現在は年6回の刊行となります。計量経済学の分野ではトップクラスの学術誌で、浅井教授の論文が同学術誌に掲載されるのは4篇目となります。
論文では、金融資産の収益率とリスクのデータを同時に使って、リスクの非対称性や長期記憶性を考慮したモデルを推定する方法を考案しています。またこのモデルを使えば、リスクの予測精度を高めることができることを示しています。
　
浅井教授は今回の掲載について、「創価大学の教員として、世界の学術界に貢献できたことが何よりの喜びです。大学の発展のため、今後も研究に取り組んでまいります」と語りました。