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『Journal of Futures Markets』

2018年04月17日

本学経済学部・浅井学教授の論文が学術誌『Econometric Reviews』と『Journal of Futures Markets』に掲載

学術誌『Econometric Reviews』に掲載

本学経済学部の浅井学教授とシドニー大学のマイケル・マカリア教授の論文「The impact of jumps and leverage in forecasting covolatility」が、学術誌『Econometric Reviews』に掲載されました。
この学術誌は、計量経済学の理論・実証研究の発展のために1998年に創刊された計量経済学の分野では著名な学術誌です。
論文では、株価の値動きにおけるジャンプについて、ニューヨーク証券取引所に上場されている株式のデータを使って分析をしています。特に、2つの資産における同時ジャンプが、共分散予測において有意な影響をもつことを示しています。
以下よりご覧いただけます。

学術誌『Journal of Futures Markets』に掲載

本学経済学部の浅井学教授とシドニー大学のマイケル・マカリア教授の論文「Forecasting the volatility of Nikkei 225 futures」が、学術誌『Journal of Futures Markets』に掲載されました。
この学術誌は、金融分野の発展のために1981年に創刊されました。金融学者や専門家が執筆したリスク管理やポートフォリオの最適化等の最新動向を収録し、月1回の頻度で刊行しています。
論文では、金融資産の先物のリスクの予測のために、直物のリスク予測値を用いた間接的なアプローチを提案しています。実証分析では、新たなアプローチにより先物のリスクの予測精度を高めることができることを示しています。
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ページ公開日:2018年04月17日