経済学部の佐久間貴之准教授の論文が、国際業界専門誌Wilmott Magazine に掲載されました

経済学部の佐久間貴之准教授の執筆した論文が、国際業界専門誌Wilmott Magazine に掲載されました。この専門誌は世界中の金融機関で働くクオンツ(※)に広く読まれている著名な専門誌であり、佐久間准教授の論文が同専門誌に掲載されるのは２回目となります。

５月号では近年金融業界で注目される「量子ファイナンス」が特集されており、論文“Application of Deep Quantum Neural Networks to Finance”では、深層量子ニューラルネットワークを用いたオプション価格等の学習およびリスク指標の計算方法を提案しています。

佐久間准教授は今回の掲載について、「コロナ禍にコツコツ研究し続けてきたことが実を結びました。今後とも研究および教育に尽力していきます」と語りました。

(※) 高度な数学を用いた業務を行う専門家のこと

教員情報

准教授

佐久間 貴之

サクマ タカユキ

専門分野

ファイナンス

研究テーマ

金融リスクの計量化、金融派生商品のプライシング