経済学部の佐久間貴之准教授の執筆した論文「Quantum Differential Machine Learning」が、国際学術誌『Quantum Economics and Finance』に掲載されました

経済学部の佐久間貴之准教授の執筆した論文「Quantum Differential Machine Learning」が、国際学術誌 Quantum Economics and Finance に掲載されました。

本誌は、量子力学に基づく形式や手法を経済学・金融に応用する学際的研究を対象とする査読付き国際誌であり、量子アルゴリズムの金融への応用や量子意思決定理論など、量子社会科学の多様な領域を対象としています。

論文では、量子計算において勾配に基づく最適化手法を取り入れた新たな機械学習アプローチを提案しています。金融派生商品の価格や感応度（デルタ・ベガ）の推定精度を数値実験により検証し、金融リスク管理への応用可能性を示しました。

本研究は、量子アルゴリズムを古典的な微分機械学習に組み込むことで、量子機械学習の応用的拡張に寄与するものです。論文は以下よりご覧ください。

准教授

佐久間 貴之

サクマ タカユキ

専門分野

ファイナンス

研究テーマ

金融リスクの計量化、金融派生商品のプライシング