経済学部の浅井学教授の論文2編が国際的な学術誌に掲載されました

経済学部の浅井学教授の論文2編（注1）（注2）が国際的な学術誌に掲載されました。

このうち、台湾・逢甲大学の陳婉淑（Cathy W. S. Chen）特別教授らとの共同研究（注1）では、地政学的な「ニュース」が金融資産のリスクに及ぼす影響をモデル化しています。この研究は、世界の緊張状態を反映する「ニュースの言葉」を統計学的に取り入れることで、原油価格の急騰やビットコインの暴落といった「テールリスク（極端な市場変動）」の予測精度を向上させています。

掲載にあたり、浅井教授は次のように述べています。
「現在の市場は、ニュースや人々の心理に敏感に反応します。特に原油や暗号資産などは、具体的な事件が起きる前の“不穏な空気”だけで大きく変動することがあります。不確実なリスクを科学の力で捉える努力を続けながら、何よりもまず、全ての紛争地域の即時停戦と平和的解決を心より祈念しております」

（注1） 共著論文「Bayesian Tail Risk Forecasting with Geopolitical Narratives and Range-Based Volatility」が学術誌『Computational Economics』に掲載されました。
https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-025-11253-z

（注2） 単著論文「Maximum likelihood estimation for singular Wishart distributions」が学術誌『Statistics & Probability Letters』に掲載されました。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016771522500224X​​​​​

教員情報

教授

浅井 学

アサイ マナブ

専門分野

ファイナンスのリスク管理

研究テーマ

金融資産リスクのモデル化と予測