経済経営学部の浅井学教授の共著論文が国際的な学術誌に掲載されました

経済経営学部の浅井学教授の共著論文が国際的な学術誌（注）に掲載されました。これは慶応大学理工学部のベンジャミン・ポワニャール准教授との共同研究で、浅井教授らは膨大な金融データから効率的かつ正確に金融資産の変動リスクを予測するfMSVモデルの新たな推定方法を開発。統計学的な理論を証明するとともに、実際の資産運用において従来の予測手法より優れた成果を上げることを実証しました。

掲載にあたり、浅井教授は次のように述べています。
「現代の金融市場は日々膨大なデータであふれており、その中から金融資産のリスクを正確に予測することは、資産運用において極めて重要かつ困難な課題です。この成果が、実務におけるより安定した資産運用やリスク管理の発展に貢献できれば幸いです」

（注1） 共著論文「Factor multivariate stochastic volatility models of high dimension」が学術誌『Econometric Reviews』掲載されました。
https://doi.org/10.1080/07474938.2026.2673980​​​​​

教員情報

教授

浅井 学

アサイ マナブ

専門分野

ファイナンスのリスク管理

研究テーマ

金融資産リスクのモデル化と予測