経済学部の浅井学教授の共同研究3編が国際的な学術誌に掲載されました。

浅井教授らの今回の一連の研究は、経済学部の馬場教授がニューヨーク大学のエングル教授（*1）らと開発したBEKKモデルに関するものです。近年、BEKKモデルは金融資産のリスク分析に広く用いられていて、さまざまな理論・実証研究が進められています。浅井教授らの3編の研究（*2）のうち「Feasible Panel GARCH Models: Variance-Targeting Estimation and Empirical Application」では、コロナ禍におけるG7各国のインフレ率への影響などを分析しています。

浅井教授は「BEKKモデルは今後も理論・応用研究が進んでいくと期待されています。これからも、この分野の発展に貢献していきます」と語りました。

（*1）エングル教授は、2003年にノーベル経済学賞を受賞。
（*2）浅井教授らの3編の論文は、『Journal of Time Series Econometrics』、『Econometrics and Statistics』、『Econometrics』に掲載されています。学術誌『Journal of Time Series Econometrics』は、時系列データを用いた計量経済分析に関する国際的な学術誌で、2009年よりドイツのDe Gruyter社から出版されています。学術誌『Econometrics and Statistics』は、2017年に創刊された学術誌で、計量経済学と統計学全般に関する研究を扱っています。オランダのElsevier社から出版されています。『Econometrics』は、計量経済分析に関する国際的な学術誌で、2013年よりスイスのMDPI社から出版されています。